Josef Jílek: Finanční a komoditní deriváty v praxi

Popis produktu

Kniha Finanční a komoditní deriváty v praxi profesora Josefa Jílka navazuje na jeho dříve vydanou knihu Finanční a komoditní deriváty. Podrobně popisuje podkladové nástroje a pozice nejvíce rozšířených derivátů jako jsou úrokové, měnové, akciové a komoditní forwardy, futures, swapy a opce. Zevrubně se věnuje také úvěrovým derivátům a procesu sekuritizace finančních aktiv. Předností knihy je podrobný návod a praktické příklady výpočtu reálných hodnot derivátů. Uvedeny jsou také konkrétní případy účetního zachycení některých derivátů včetně zajišťovacích derivátů. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku derivátů včetně studentů. Z obsahu1 Reálná hodnota finančních nástrojů1.1 Rozdělení derivátů podle druhů a kategorií1.2 Reálná hodnota derivátů1.2.1 Definice reálné hodnoty1.2.2 Upřesnění reálné hodnoty finančního nástroje podle IAS 391.2.3 Reálná hodnota derivátu1.2.4 Výpočet reálných hodnot derivátů v této knize1.3 Konvence počítání dní1.4 Výnosová křivka1.4.1 Druhy výnosových křivek1.4.2 Metoda svépomoci u swapové křivky1.4.3 Zjednodušení metody svépomoci (par swapy)1.4.4 Jiné zjednodušení metody svépomoci (par swapy)1.4.5 Dolarová a korunová bankovní výnosová křivka1.4.6 Eurová a jenová bankovní výnosová křivka1.4.7 Odvození forwardové výnosové křivky1.4.8 Metoda svépomoci u kuponových dluhopisů1.4.9 Stanovení dolarové státní výnosové křivky1.5 Reálná hodnota a pozice dluhopisů1.5.1 Koupený bezkuponový dluhopis1.5.2 Prodaný bezkuponový dluhopis1.5.3 Koupený dluhopis s pevnou úrokovou mírou1.5.4 Prodaný dluhopis s pevnou úrokovou mírou1.5.5 Koupený dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou1.5.6 Prodaný dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou1.6 Durace2 Forwardy2.1 Úrokové forwardy2.1.1 Podstata úrokového forwardu2.1.2 Reálná hodnota a pozice úrokového forwardu2.1.3 Vypořádání dohody o forwardové úrokové míře2.1.4 Obchodování s dohodou o forwardové úrokové míře2.1.5 Původ pevných úrokových měr FRA2.1.6 Právní dokumentace FRA2.1.7 Rizika úrokového forwardu2.1.8 Použití úrokového forwardu2.1.9 Účtování úrokového forwardu2.2 Měnové forwardy2.2.1 Spotové měnové kurzy2.2.2 Reálná hodnota a pozice měnového forwardu2.2.3 Původ forwardových měnových kurzů2.2.4 Zeměpisná a křížová arbitráž2.2.5 Účtování měnového forwardu2.3 Akciové forwardy2.3.1 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na koupi akcií2.3.2 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na prodej akcií2.4 Komoditní forwardy2.4.1 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na koupi komodity2.4.2 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na prodej komodity3 Futures3.1 Úrokové futures3.1.1 Futures na tříměsíční dolar3.1.2 Futures na desetiletý úrokový swap3.1.3 Futures na T-bondy3.2 Měnové futures3.3 Akciové futures3.3.1 Akciové indexy3.3.2 Podstata akciových futures3.3.3 Reálná hodnota akciových futures3.3.4 Programové obchodování3.3.5 Alokace aktiv3.4 Komoditní futures3.4.1 Komoditní futures a model nákladů přenosu3.4.2 Zemědělské komodity3.